FOREX adalah singkatan dari kata-kata bahasa Inggris FOReign EXchange market Forex adalah pasar keuangan terbesar di dunia, yang omsetnya menghasilkan satu setengah miliar dolar Berbeda dengan pasar keuangan lainnya, Forex tidak memiliki bursa saham sentral yang berfungsi dengan cara Jaringan elektronik termasuk Internet, yang unitnya adalah bank, perusahaan dan orang-orang pribadi melakukan perdagangan mata uang satu sama lain. Tidak adanya unit sentral memungkinkan pasar Forex bekerja 24h 7days. MG Financial - pemimpin teknologi Forex on-line - telah menerbitkan Versi pertama dari platform perdagangan on-line Deal Station pada bulan April 1997 Program ini memungkinkan trader untuk melihat nilai tukar mata uang, melakukan transaksi dan untuk melacak posisi terbuka dalam mode real time Fitur khas dari DealStation adalah bahwa ia senantiasa menyegarkan semua informasinya terus menerus. Perkembangan terakhir - DealStation 2000 dibangun atas dasar teknologi terbaru Push Java yang memungkinkan untuk mendorong informasi baru Pada komputer trader segera setelah menjadi mudah diakses Salah satu pesaing dari Deal Station adalah program WinChart yang kompleks, yang termasuk dalam perusahaan Straits Index Salah satu keuntungan dari program ini adalah kesempatan untuk mempelajari elemen-elemen analisis teknis. Ada dua pendekatan analisis pasar mata uang fundamental dan teknis. Dengan bantuan analisis fundamental, seseorang dapat menentukan kekuatan penawaran dan permintaan berdasarkan teori keuangan dan ekonomi, yang didasarkan pada situasi politik-ekonomi. Analisis teknis Memeriksa tingkat perdagangan dan volume berdasarkan grafik representasi nilai tukar mata uang pada waktunya dan diarahkan pada diagnosis kecenderungan di masa depan Analisis teknis memungkinkan prediksi pergerakan nilai tukar berdasarkan tingkat perdagangan terakhir dan volume penelitian data Jenis ini Analisis bergantung pada rumus heuristik untuk melacak kecenderungan pergerakan tingkat dan memungkinkan untuk memperkirakan peluang Pembelian mata uang atau pembelian mata uang Diagram dengan interval 5 menit, 15 menit, 60 menit dan 24 jam Diagram dengan selang waktu seminggu dan satu bulan juga diterapkan Diagram yang disebutkan terakhir berfungsi untuk memperkirakan kecenderungan jangka panjang. Contoh analisis teknis.1 1 Tingkat minimum dan maksimum relatif. Level relatif minimum dan maksimum adalah titik di mana diagram melewati dari penurunan menjadi meningkat dan sebaliknya ara 1 Probabilitas melebihi titik-titik ini dianggap tidak signifikan, Oleh karena itu pembelian atau penjualan lebih disukai pada saat minimum dan minimum relatif. Garis langsung dan saluran kecenderungan. Garis lurus adalah alat sederhana namun bagus untuk pengungkapan tren, yaitu kecenderungan pasar Mereka menghubungkan beberapa maxima atau minima berturut-turut. Termasuk beberapa kecenderungan lokal Kelanjutan garis menunjukkan arah pergerakan pasar yang paling mungkin di masa depan Saluran tersebut merupakan koridor perubahan kutipan dan def Ined sebagai bagian dari bidang antara garis lurus paralel yang dibangun pada maxima dan pada minima Gambar 2 merupakan contoh klasik dari tren kenaikan, namun gambar 3 memberi contoh lokalisasi kanal.3 Rata-rata dinamis saat ini. Rata-rata saat ini memungkinkan kecenderungan umum dan Menunjukkan harga rata-rata untuk periode waktu tertentu Gambar 4 berisi tiga kurva nilai rata-rata, yang bergantung pada periode rata-rata - satu hari, satu minggu dan satu bulan Ada tiga jenis indeks rata-rata dinamis yang biasa, berbobot linier dan merapikan secara eksponensial. Perataan eksponensial dianggap lebih tepat, dari probabilitas dari sudut pandang prediksi, karena memberikan bobot lebih besar pada data yang agak baru Rata-rata yang biasa dihitung di bawah rumus. Di mana n misalnya, berarti jumlah Hari. Rata-rata saat ini mencirikan proses perubahan kutipan rata-rata Untuk memperkirakan statistik maksim dan maksima ekstrem lokal sesuai dengan rata-rata, satu kalkul Atribut kuadrat rata-rata RMS Gambar 5 mewakili contoh diagram RMS, yang membentuk band Jadi RMS dapat berfungsi sebagai ukuran probabilitas Rumus untuk perhitungan ditunjukkan di bawah ini. Di mana D - adalah standar deviasi, n adalah jumlah Days. II Elemen analisis probabilistik pasar Forex. Hal-hal yang disebutkan di atas menggambarkan fakta, bahwa semua upaya analisis teknis ditujukan untuk memperkirakan probabilitas kejadian yang akan datang. Analisis teknis beroperasi dengan statistik yang paling penting. Karakteristik - rata-rata, RMS, momen statistik dengan orde tinggi Namun, probabilitas sebenarnya tetap tidak diklaim Pada saat bersamaan, elemen analisis probabilistik dapat berhasil digunakan baik untuk perhitungan probabilitas, dan sebagai alat grafis yang dikenal baik oleh pedagang. Hasil estimasi penelitian dari kutipan probabilitas mata uang pasar Forex diwakili di bawah ini Penelitian meliputi spe Pengembangan perangkat lunak dan realisasi berdasarkan perangkat lunak simulasi fisik dan perhitungan distribusi probabilistik dari nilai tukar riil.1 Simulasi distribusi kutipan DM. Fig 6 menunjukkan pemodelan distribusi diagram harian dari kutipan DM Ada tiga kecenderungan yang disorot a, b, c pada diagram Tren a, b meningkat, c netral Nilai DM 1 8376 dalam kisaran penentuan tren b ditandai dengan tanda merah Gambar 7 menunjukkan diagram distribusi Dari probabilitas Sejak awal, perlu dicatat, bahwa tren tersebut merupakan kesalahan biasa dan pada dasarnya harus dihapus. Namun, dalam konteks menyelesaikan tugas, informasi tersebut berfungsi sebagai informasi bermanfaat. Gambar 8 menunjukkan kurva distribusi yang merapikan Probabilitas Dari analisis distribusi pada gambar 7 dan gambar 8, menjadi jelas bahwa ada kecenderungan pembagian posisi yang terlihat. Hal ini tidak mungkin dilakukan pada anal teknis tradisional. Ysis.2 Pelokalan tren distribusi sesungguhnya dari kutipan DM. Fig 9 menunjukkan diagram harian kutipan DM dari tanggal 30 April 1997 sampai 14 Juni 1998 Jumlah totalnya adalah 297 laporan DM 1 7646 ditandai dengan warna merah. Tandai Gambar 11 dan gambar 12 menunjukkan diagram distribusi probabilitas Dari pengujian diagram di atas, jelaskan bahwa bahwa nilai analisis dimiliki oleh kelompok tren periode transisi, yang berasal dari nilai kutipan yang rendah ke Yang lebih tinggi Probabilitas masuk ke dalam kelompok tren ini tidak penting. Untuk perhitungan probabilitas grafik, kita harus mengubah distribusi pada gambar 11 menjadi integral probabilitas, yang ditunjukkan pada gambar 12. Dari pemeriksaan diagram yang disebutkan di atas, jelas bahwa Probabilitas kutipan DM dapat ditemukan dalam interval yang diberikan 1 6748 1 7646 dan ini membuat sekitar 30,3 Penghapusan kesalahan biasa. Untuk membuat perhitungan probabilitas dengan akal Dengan akurasi tinggi, kita perlu menghilangkan tren ara 13 Omong-omong, penghilangan tren juga dilakukan dalam analisis teknis tradisional Gambar 14 menunjukkan distribusi probabilitas proses kasual yang mutlak dari perubahan kutipan mutlak pada gambar 13 Munculnya Distribusi adalah bukti yang bagus bahwa proses acak yang dianalisis normal atau setidaknya kuasi normal Untuk mendapatkan bukti lebih kuat, perlu menerapkan chi-square. Jika dalam diagram yang termasuk dalam gambar 1, satu menghitung integral probabilitas dalam Interval dari -0 0370 sampai dengan 0006 tanda merah, akan sama dengan 0 1986 Jadi, adalah mungkin untuk menegaskan, bahwa perubahan kuota DM dalam batas dari -0 0370 sampai dengan 0006 diharapkan dengan probabilitas sekitar 20 Jika kita akan menghitung integral probabilitas untuk interval DM simetris, probabilitas umumnya adalah sekitar 38 yang terakhir ini akan memungkinkan untuk menyatakan bahwa perubahan kutipan DM dalam interval -0 0060 0 0060 diperlukan untuk mengharapkannya. Probabilitas kerahasiaan probabilitas transisi 62,4 Probabilitas transisi Markoff. Proses perubahan nilai tukar adalah proses stokastik, yaitu mewakili menetapkan tren dan kejadian kasual yang tepat pada gambar 13, gambar 14 Kesimpulan tentang kemanfaatan aplikasi Probabilitas transisi Markoff dari sini mengikuti, yang mana Ciri proses transisi misalnya, dalam variabel acak waktu dari satu kondisi i dalam kondisi lain j. Jika berbicara tentang proses perubahan kueri probabilitas transisi mata uang, probabilitas bersyarat pi, j pada saat ini t arus Nilai tukar adalah j asalkan pada saat t-1 sama dengan i Contoh distribusi Markoff dari probabilitas P i, j diajukan pada gambar 15. Probabilitas dasar Markoff adalah memori dari transisi sebelumnya Properti ini di Konteks suatu masalah yang dipertimbangkan dapat diformulasikan sebagai berikut distribusi probabilitas P, j ciri probabilitas Dari itu kutipan mata uang akan menerima nilai j dalam kondisi, bahwa setelah t langkah misalnya, t jam kutipannya, sama dengan i. Perumusan situasi sebenarnya bisa terlihat seperti berikut. Pada urutan pedagang ada data tentang Perubahan 15 menit tingkat EURO USD selama 3 - 4 bulan terakhir misalnya, Harga Bid Urutan nilai EURO USD membentuk rangkaian Markoff P i, j 15 menit perubahan tingkat EURO USD kita akan menafsirkan sebagai transisi dari acak Variabel kondisi i dalam kondisi j Set dari semua transisi membentuk matriks transisi atau frekuensi relatif N i, j, misalnya. Masalah Hal ini diperlukan untuk menjawab jika nilai sekarang EURO USD berada dalam kondisi j 5 dalam kondisi apa Nilai ini akan menjadi setelah 15 menit atau setelah 30, 45, 60 menit. Mari kita manfaatkan matriks transisi N i, j dan kita akan menghitung probabilitas transitif pi, j dengan kondisi. Nilai kutipan dan nilai sebenarnya dari Prediksi diilustrasikan dengan bantuan diagram Gambar 18, di mana periode t - 15 menit. Diagram kesalahan ditunjukkan pada gambar 19, di mana periode t - 15 menit. III Kesimpulan awal. Hasil yang ditunjukkan dari distribusi probabilitas penelitian kutipan mata uang untuk pasar Forex menunjukkan Berikut. a Mereka mengizinkan untuk menafsirkan keadaan pasar Forex baik sebagai bentuk grafik dari representasi distribusi probabilitas, dan sebagai karakteristik numerik. b Karakteristik numerik yang diwakili dari analisis probabilitas integral probabilitas dan probabilitas rahasia memiliki karakter generalisasi dan dapat Digunakan untuk perkiraan jangka panjang Perangkat lunak, dalam konteks perkiraan jangka panjang, dapat bersifat statis yaitu menggunakan beberapa database kutipan mata uang Perangkat lunak ini, dalam konteks perkiraan jangka panjang, dapat bersifat statis yaitu menggunakan beberapa database Kutipan mata uang Database dapat diisi ulang oleh pengguna dengan gaya manual Versi statis pengembangan program semacam itu akan memakan waktu 2 - 3 bulan Versi dinamis d Evelopment akan memakan waktu berjam-jam ekstra Perbedaan antara perangkat lunak dinamis dan yang statis adalah bahwa untuk mendapatkan kutipan mata uang secara real time perangkat lunak dinamis harus mengandung blok fungsional tambahan Example. c Penggunaan perangkat seri Markoff sangat berguna Untuk perkiraan jangka pendek, yang aktual bagi para pedagang Pengembangan versi penelitian program semacam itu dan realisasinya melalui penelitian distribusi probabilitas akan memakan waktu 1,5 sampai 2 bulan Versi demo perangkat lunak CPS Currency Prediction Software dapat dilihat Berikut. Probabilitas perdagangan Yang terbaik dari kedua dunia. Keputusan untuk mengendalikan masa depan keuangan Anda dengan memperdagangkan pasar sangat menggembirakan dan membebaskan Tetapi ada banyak keputusan yang harus dilakukan, termasuk pemilihan pasar dan periode holding yang diinginkan Keputusan tunggal yang paling penting Mungkin trading style Bagaimana trader akan memilih dan melakukan trading Dua metode yang paling umum adalah discretionary dan mechanical, atau sy Batang-dihasilkan. Banyak pedagang berjuang dengan perdagangan bebas karena fleksibilitas dan subjektivitas yang melekat, yang menyediakan terlalu banyak ruang untuk keputusan yang didorong oleh emosi Sebaliknya, yang lain berjuang dengan menggunakan sistem mekanis dan mekanis murni karena kekakuan dan kompleksitas mereka. Ada yang ketiga Pilihan yang sering terlewatkan Perdagangan berbasis probabilitas Dengan adopsi aplikasi spreadsheet yang meluas seperti Excel dan proliferasi data intraday yang andal, trader dapat menghindari banyak perangkap metodologi discretionary dan sistematis, sembari menikmati keuntungan masing-masing di sini. Akan mengeksplorasi pro dan kontra dari kedua pendekatan ini dan menunjukkan mengapa pendekatan hibrida yang dibangun di sekitar pelaksanaan berbasis probabilitas mungkin merupakan metode optimal bagi banyak pedagang eceran. Pedagang diskresioner. Pedagang diskresioner dapat membuat keputusan berdasarkan dasar, teknikal, atau kombinasi Dari keduanya Dia bisa membuat keputusan perdagangan berdasarkan interpretasi harga cha Dengan menggunakan indikator dan pola harga namun tidak memiliki aturan keras dan cepat berdasarkan tindakan harga. Pendekatan ini sangat menarik karena memberikan rasa kontrol yang menarik bagi banyak manfaat lainnya termasuk. Mudah untuk mempelajari dasar-dasar. Keunikan dan fleksibilitas untuk menyesuaikan masing-masing. Perdagangan sesuai kebutuhan. Perihal dengan sifat independen banyak pedagang. Meskipun perasaan kontrol menarik sebagian besar pedagang, inilah keacakan kesuksesan yang bahkan melibatkan individu yang paling cerdik. Secara umum diterima bahwa sebagian besar pedagang mandiri menggunakan diskresioner. Teknik dan lebih dari 90 dari mereka gagal Banyak yang percaya bahwa itu karena pengelolaan uang yang buruk Dan sementara benar, pengelolaan uang yang buruk seringkali merupakan hasil sampingan dari harapan palsu mengenai kemudahan dan kecepatan mencapai kesuksesan yang konsisten. Dengan harapan positif dan mungkin naif, Pedagang baru dengan mudah membingungkan perdagangan yang menang dengan keterampilan, dan kehilangan perdagangan dengan nasib buruk Lebih buruk lagi, hukum probabilitas dapat berkonspirasi untuk melukis. Sebuah gambar yang sangat menyesatkan. Tentang Penulis. Boiler Andrews adalah pedagang pribadi dan pendiri Anda dapat menghubunginya. Menggabungkan Model Gaussian Statistik. Carl Friedrich Gauss adalah seorang matematikawan brilian yang tinggal di awal 1800an dan memberi persamaan kuadrat dunia , Metode analisis kuadrat terkecil dan distribusi normal Meskipun Pierre Simon LaPlace dianggap sebagai pendiri asli distribusi normal pada tahun 1809, Gauss sering diberi penghargaan atas penemuan tersebut, karena ia menulis tentang konsep tersebut sejak dini, dan telah menjadi subjeknya. Banyak studi oleh matematikawan selama 200 tahun Sebenarnya, distribusi ini sering disebut sebagai Distribusi Gaussian Keseluruhan studi statistik berasal dari Gauss, dan memungkinkan kita untuk memahami harga dan probabilitas pasar, di antara aplikasi lainnya Terminologi modern mendefinisikan normal Distribusi sebagai kurva bel dengan parameter normal Dan karena satu-satunya cara untuk memahami Gauss dan kurva bel adalah underst Dan statistik, artikel ini akan membangun kurva bel dan menerapkannya ke contoh trading. Mean, Median dan Mode Tiga metode ada untuk menentukan distribusi mean median dan mode Sarana diperhitungkan dengan menambahkan semua nilai dan membagi dengan jumlah skor untuk mendapatkan Median rata-rata diperhitungkan dengan menambahkan dua sampel tengah dan membagi dua, atau hanya mengambil nilai tengah dari urutan ordinal Mode adalah angka yang paling sering digunakan dalam distribusi nilai Metode terbaik untuk mendapatkan wawasan tentang sebuah Urutan nomor adalah dengan menggunakan mean karena rata-rata semua bilangan, dan dengan demikian paling refleksif dari keseluruhan distribusi. Ini adalah pendekatan Gaussian, dan metode pilihannya Apa yang kita ukur di sini adalah parameter kecenderungan sentral, atau untuk menjawab di mana nilai sampel kita Untuk memahami hal ini, kita harus mengumpulkan skor kita yang dimulai dengan 0 di tengah dan plot 1, 2 dan 3 penyimpangan standar di sebelah kanan dan -1, -2 dan -3 di sebelah kiri, mengacu pada saya Sebuah Zero mengacu pada mean distribusi Banyak hedge fund menerapkan strategi matematis Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Analisis Kuantitatif Model Hedge Fund dan Multivariat Analisis Monte Carlo. Standard Deviation and Varians Jika nilai mengikuti pola normal, kita akan menemukan 68 dari semua Skor akan turun dalam -1 dan 1 standar deviasi, 95 jatuh dalam dua standar deviasi dan 99 jatuh dalam tiga standar deviasi mean Tapi ini tidak cukup untuk memberitahu kita tentang kurva Kita perlu menentukan varians aktual dan kuantitatif dan kualitatif lainnya. Faktor Varians menjawab pertanyaan tentang bagaimana penyebaran distribusi kita Ini adalah faktor dalam kemungkinan mengapa outlier mungkin ada dalam sampel kita dan membantu kita untuk memahami outlier ini dan bagaimana hal itu dapat diidentifikasi. Misalnya, jika sebuah nilai turun enam standar deviasi di atas atau di bawah Meannya, dapat diklasifikasikan sebagai outlier untuk tujuan analisis. Penyimpangan standar merupakan metrik penting yang sim Dengan akar kuadrat varians Istilah modern menyebutnya dispersi Dalam distribusi Gaussian, jika kita mengetahui mean dan deviasi standar, kita dapat mengetahui persentase skor yang termasuk dalam penyimpangan standar plus atau minus 1, 2 atau 3 Dari mean Ini disebut interval kepercayaan Ini adalah bagaimana kita mengetahui 68 distribusi termasuk dalam deviasi standar plus atau minus 1, 95 dalam plus atau minus dua standar deviasi dan 99 di dalam plus atau minus 3 standar deviasi Gauss memanggil fungsi probabilitas ini. Informasi tentang analisis statistik, lihat Memahami Tindakan Volatilitas. Kuncup dan Kurtosis Sejauh ini, artikel ini adalah tentang penjelasan tentang mean dan berbagai perhitungan untuk membantu kami menjelaskannya lebih dekat. Begitu kami merencanakan nilai distribusi kami, pada dasarnya kami menggambar kurva bel kami. Di atas semua nilai, dengan asumsi bahwa mereka memiliki karakteristik normalitas Jadi tetap saja ini tidak cukup karena kita memiliki ekor pada kurva kita yang perlu penjelasan Untuk lebih memahami keseluruhan kurva Untuk melakukan ini, kita pergi ke momentum statistik ketiga dan keempat dari distribusi yang disebut condong dan kurtosis. Kehamilan ekor mengukur ketidaksimetrisan distribusi Tipuan positif memiliki varians dari mean yang positif dan Miring kanan, sementara miring negatif memiliki varians dari rata-rata condong ke kiri dasarnya, distribusi memiliki kecenderungan untuk condong pada sisi tertentu dari rata-rata Sebuah condong simetris memiliki 0 varians yang membentuk distribusi normal sempurna Bila kurva lonceng digambar Pertama dengan ekor panjang ini adalah positif Ekor panjang pada awalnya sebelum benjolan kurva lonceng dianggap miring secara negatif Jika distribusi simetris, jumlah deviasi cubed di atas rata-rata akan menyeimbangkan deviasi cubed di bawah rata-rata. Hak miring Distribusi akan memiliki garis miring yang lebih besar dari nol, sementara distribusi kiri miring akan memiliki garis miring kurang dari nol Kurva dapat menjadi alat perdagangan yang kuat untuk membaca yang lebih terkait. Lihat Risiko Pasar Saham Mengibaskan Ekor. Kurtosis menjelaskan karakteristik konsentrasi puncak dan nilai distribusi Kurtosis berlebih negatif yang disebut platykurtosis ditandai sebagai distribusi yang cukup datar dimana ada konsentrasi nilai yang lebih kecil di sekitar mean dan ekornya. Secara signifikan lebih gemuk daripada distribusi normal mesokurtik Di sisi lain, distribusi leptokurtik mengandung ekor yang tipis karena sebagian besar data terkonsentrasi pada mean. Skew lebih penting untuk menilai posisi perdagangan daripada kurtosis Analisis sekuritas pendapatan tetap memerlukan analisis statistik yang cermat untuk menentukan Volatilitas portofolio ketika tingkat suku bunga bervariasi. Model untuk memprediksi arah pergerakan harus mempertimbangkan kemiringan dan kurtosis untuk meramalkan kinerja portofolio obligasi. Konsep statistik ini selanjutnya diterapkan untuk menentukan pergerakan harga instrumen keuangan lainnya seperti saham, opsi Dan pasangan mata uang Skews digunakan untuk Mengukur harga opsi dengan mengukur volatilitas yang tersirat. Menerapkannya ke Standar Perdagangan deviasi mengukur ketidakstabilan dan menanyakan tingkat pengembalian kinerja yang dapat diharapkan Penyimpangan standar yang lebih kecil dapat berarti lebih sedikit risiko untuk suatu saham, sementara volatilitas yang lebih tinggi dapat berarti tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi yang dapat diukur oleh Pedagang Harga penutupan dari rata-rata karena terdispersi dari rata-rata Dispersi kemudian akan mengukur selisih dari nilai sebenarnya ke nilai rata-rata Perbedaan yang lebih besar antara keduanya berarti deviasi standar dan volatilitas yang lebih tinggi Harga yang menyimpang jauh dari rata-rata sering kembali ke Artinya, pedagang bisa memanfaatkan situasi ini Harga yang diperdagangkan dalam kisaran kecil siap untuk pelarian. Indikator teknis yang sering digunakan untuk perdagangan devisa standar adalah Bollinger Band karena ini adalah ukuran volatilitas yang ditetapkan pada dua standar deviasi. Untuk band atas dan bawah dengan rata-rata pergerakan 21 hari Distribusi Gauss baru awal Pemahaman akan probabilitas pasar Hal ini kemudian menghasilkan Model Time Series dan Garch serta lebih banyak aplikasi yang miring seperti Volatility Smile. Risiko bahwa nilai investasi akan berubah karena adanya perubahan tingkat suku bunga mutlak, dalam spread Antara. Ethereum adalah platform perangkat lunak terdesentralisasi yang memungkinkan Aplikasi Aplikasi Tersertifikasi dan Terstruktur yang akan dibangun. Zero Day Attack adalah serangan yang memanfaatkan kelemahan keamanan perangkat lunak yang berpotensi serius yang dimiliki oleh vendor atau pengembang. Tingkat rata-rata di mana individu atau perusahaan dikenai pajak Tarif pajak efektif untuk individu adalah tingkat rata-rata. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam oleh Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat di bawah Undang-Undang Liberty Bond Kedua. Apa Adanya Kemungkinan Mencapai Suatu Perdagangan yang Menang. Ketika banyak dari kita memikirkan probabilitas, hal pertama yang datang ke Pikiran adalah lemparan koin - memiliki kesempatan 50 untuk berada pada posisi yang tepat. Dapatkah sesuatu yang sederhana seperti lemparan koin diterapkan secara efektif ke pasar Setidaknya bisa memberi kita beberapa alat untuk mendekati pasar, dan itu bisa diterapkan. Dalam banyak cara daripada yang mungkin diharapkan Pandangan kemungkinan trader saat ini bisa benar-benar salah, dan mereka bisa menjadi alasan mengapa mereka tidak menghasilkan uang di pasar. Artikel ini adalah pengantar tentang probabilitas perdagangan dan yang sering diabaikan. Tapi bagian integral dari sistem keuangan - statistik Jangan takut dengan kata statistik semuanya akan dijelaskan dalam bahasa Inggris dan tanpa banyak angka atau formula. Batalkan Coin Toss. Dalam jangka pendek apapun bisa terjadi begini mengapa lemparan koin itu adalah Sebuah analogi yang sesuai untuk pasar saham Mari kita berasumsi bahwa pada suatu saat pada saat saham bisa dengan mudah bergerak naik karena bisa bergerak turun bahkan dalam kisaran, saham bergerak naik turun Jadi probabilitas kita Menghasilkan keuntungan apakah pendek atau panjang pada posisi adalah 50. Sementara mudah-mudahan tidak ada yang akan melakukan perdagangan jangka pendek yang benar-benar acak, kita akan memulai dengan skenario ini Jika kita memiliki probabilitas yang sama untuk menghasilkan keuntungan cepat seperti lemparan koin, Apakah keuntungan atau kerugian membeda-bedakan apa hasil masa depan yang akan terjadi Tidak Tidak dalam perdagangan acak Ini adalah kesalahpahaman yang umum Setiap kejadian masih memiliki probabilitas 50, tidak peduli hasil apa yang datang sebelumnya. Rutinitas terjadi secara acak 50 50 kejadian yang dijalankan mengacu pada Sejumlah hasil identik yang terjadi berturut-turut Berikut adalah tabel yang menunjukkan probabilitas seperti lari dengan kata lain, kemungkinan membalik sejumlah kepala atau ekor secara berturut-turut. Di sinilah kita mengalami masalah. Katakanlah Kami baru saja membuat lima perdagangan yang menguntungkan berturut-turut Menurut tabel kami, yang memberi kita probabilitas untuk menjadi benar atau salah lima kali berturut-turut berdasarkan 50 kesempatan, kita telah mengatasi beberapa peluang yang serius Kemungkinan mendapatkan yang keenam Perdagangan yang menguntungkan terlihat e Xtremely remote, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya Peluang sukses kita masih 50 Orang kehilangan ribuan dolar di pasar dan di kasino karena gagal mewujudkannya Alasannya adalah bahwa kemungkinan dari tabel kita didasarkan pada kejadian masa depan yang tidak pasti dan Kemungkinan mereka akan terjadi Setelah kita menyelesaikan lima transaksi yang berhasil, perdagangan tersebut tidak lagi tidak pasti. Perdagangan kita selanjutnya memulai sebuah potensi baru, dan setelah hasilnya masuk untuk setiap perdagangan, kita mulai kembali di puncak klasemen, setiap Waktu Ini berarti setiap perdagangan memiliki 50 kesempatan untuk bekerja. Alasan mengapa hal ini sangat penting adalah seringkali, ketika pedagang masuk ke pasar, mereka salah mengira ada keuntungan atau kerugian karena keterampilan atau kekurangan keterampilan Ini sama sekali tidak benar. Apakah seorang trader jangka pendek membuat banyak perdagangan atau investor hanya menghasilkan beberapa perdagangan setahun, kita perlu menganalisis hasil perdagangan mereka dengan cara yang berbeda untuk memahami apakah mereka cukup beruntung atau keterampilan sebenarnya terlibat. Statistik berlaku Pada semua garis waktu, dan inilah yang harus kita ingat. Contoh di atas memberi contoh perdagangan jangka pendek berdasarkan 50 kesempatan untuk menjadi benar atau salah. Tetapi apakah ini berlaku untuk jangka panjang Sangat banyak Alasannya adalah meskipun Seorang pedagang hanya bisa mengambil posisi jangka panjang, dia akan melakukan lebih sedikit perdagangan. Jadi, akan memakan waktu lebih lama untuk mendapatkan data dari perdagangan yang cukup untuk melihat apakah keberuntungan sederhana dilibatkan atau apakah itu keahlian Seorang pedagang jangka pendek dapat menghasilkan 30 Perdagangan seminggu dan menunjukkan keuntungan setiap bulan selama dua tahun. Apakah trader ini mengatasi peluang dengan kemampuan nyata. Sepertinya begitu, karena peluang memiliki jangka waktu 24 bulan yang menguntungkan sangat jarang terjadi kecuali jika peluangnya telah bergeser lebih dalam kebaikannya, entah bagaimana . Sekarang bagaimana dengan investor jangka panjang yang telah melakukan tiga perdagangan selama dua tahun terakhir yang menguntungkan? Apakah pedagang ini menunjukkan keterampilan Belum tentu Saat ini, trader ini memiliki jangka tiga, dan itu tidak sulit dicapai bahkan dari Hasil yang benar-benar acak Pelajaran h Bila keterampilan itu tidak hanya tercermin dalam jangka pendek apakah itu satu hari atau satu tahun, maka akan berbeda dengan strategi trading yang juga akan tercermin dalam jangka panjang. Kita memerlukan cukup data perdagangan untuk secara akurat menentukan apakah strategi tersebut cukup signifikan. Untuk mengatasi probabilitas acak Dan bahkan dengan ini, kita menghadapi tantangan lain Sementara setiap perdagangan adalah sebuah peristiwa, maka adalah bulan dan tahun di mana perdagangan ditempatkan. Seorang pedagang yang menempatkan 30 perdagangan dalam seminggu telah mengatasi peluang harian dan peluang bulanan untuk Sejumlah periode yang baik Idealnya, membuktikan strategi selama beberapa tahun lagi akan menghapus semua keraguan bahwa keberuntungan disebabkan karena kondisi pasar tertentu. Untuk pedagang jangka panjang kami yang melakukan perdagangan yang bertahan lebih dari satu tahun, akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Untuk membuktikan bahwa strateginya menguntungkan selama jangka waktu yang lebih lama ini dan dalam semua kondisi pasar. Bila kita mempertimbangkan semua kerangka waktu dan semua kondisi pasar, kita benar-benar mulai melihat bagaimana menjadi menguntungkan sepanjang kerangka waktu dan bagaimana Untuk memindahkan peluang lebih banyak di pihak kita, mencapai lebih dari 50 kesempatan untuk menjadi benar Perlu dicatat bahwa jika keuntungan lebih besar daripada kerugian, trader bisa benar kurang dari 50 dari waktu dan tetap menghasilkan keuntungan. Pedagang Menghasilkan Uang. Jadi, jelas orang menghasilkan uang di pasar, dan bukan hanya karena mereka telah berhasil berjalan. Bagaimana kita mendapatkan peluang menguntungkan kita Hasil yang menguntungkan berasal dari dua konsep Yang pertama didasarkan pada apa yang sebenarnya Dibahas di atas - menjadi menguntungkan dalam semua kerangka waktu atau setidaknya menang lebih banyak dalam periode tertentu daripada yang hilang pada konsep lain. Konsep kedua adalah kenyataan bahwa tren ada di pasar, dan ini tidak lagi membuat pasar menjadi taruhan 50 50 seperti di Contoh koin melempar harga saham cenderung berjalan dalam arah tertentu selama periode waktu tertentu, dan mereka telah melakukan ini berulang kali sepanjang sejarah pasar Bagi Anda yang memahami statistik, ini membuktikan bahwa tren saham berjalan Jadi, kita berakhir dengan kurva probabilitas itu adalah Tidak normal ingat bahwa kurva lonceng yang selalu dibicarakan oleh guru Anda namun miring dan biasa disebut kurva dengan ekor gemuk lihat bagan di bawah ini. Artinya, pedagang dapat menjadi menguntungkan secara konsisten jika mereka menggunakan tren, bahkan jika itu terjadi. Kerangka waktu yang sangat singkat. Jika ada tren, dan kita tidak bisa lagi melakukan sampling data perdagangan secara acak karena bias dalam perdagangan tersebut kemungkinan akan mencerminkan kecenderungan, mengapa 50 contoh kesempatan di atas berguna Alasannya adalah bahwa pelajaran masih Berlaku Seorang pedagang tidak boleh meningkatkan ukuran posisinya atau mengambil lebih banyak risiko dibandingkan dengan ukuran posisi hanya karena serangkaian kemenangan, yang seharusnya tidak dianggap terjadi sebagai akibat dari keterampilan Ini juga berarti bahwa seorang trader tidak boleh menurunkan posisi Ukuran setelah memiliki panjang, menguntungkan berjalan. Informasi ini harus menjadi berita bagus Pedagang baru dapat mengambil penghiburan dalam kenyataan bahwa sistem perdagangan diteliti mereka mungkin tidak rusak, melainkan mengalami hasil acak dari hasil yang buruk atau m Masih perlu beberapa penyempurnaan Hal ini juga harus memberi tekanan pada mereka yang telah menguntungkan untuk terus memantau strategi mereka sehingga mereka tetap menguntungkan. Informasi ini juga dapat membantu investor saat mereka menganalisis reksa dana atau hedge fund Hasil perdagangan sering dipublikasikan menunjukkan hasil yang spektakuler. Sedikit lebih banyak tentang statistik dapat membantu kita mengukur apakah tingkat pengembalian tersebut akan berlanjut atau jika pengembalian tersebut kebetulan merupakan peristiwa acak. Risiko bahwa nilai investasi akan berubah karena perubahan tingkat suku bunga mutlak, dalam Penyebaran antara. Ethereum adalah platform perangkat lunak yang terdesentralisasi yang memungkinkan Aplikasi Aplikasi Tersertifikasi dan Terstruktur yang akan dibangun. Zero Day Attack adalah serangan yang memanfaatkan kelemahan keamanan perangkat lunak yang berpotensi serius yang dimiliki vendor atau pengembang. Tingkat rata-rata di mana individu atau perusahaan Dikenai pajak Tarif pajak efektif untuk individu adalah tingkat rata-rata. Survei dilakukan oleh Biro Amerika Serikat Statistik Tenaga Kerja untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat di bawah Undang-Undang Liberty Securities yang Kedua. ATEX STRATEGY. PLAY THE PROBABILITAS MELALUI TRADING DAY. A perdagangan yang solid Kerangka kerja berdasarkan prinsip-prinsip teori permainan yang tak lekang waktu dan pentingnya sifat pasar Forex 24-jam. Apa dengan semua kasino mewah dari Las Vegas di AS sampai Macau di Timur Jauh ini lebih besar dan lebih mengesankan daripada Yang lain saat Anda melihat pemandangan yang menakjubkan di Strip atau menginjakkan kaki di Macau setelah turun dari feri dari Hong Kong Nah, rahasia kesuksesan mereka adalah keunggulan mereka. Kasino tahu bahwa mereka memiliki tepi statistik, yang dari waktu ke waktu akan bring them riches The vast majority of players lose, and the longer they play, the more the casinos win That is why they are always happy to spin the wheel, deal you a new hand or let you roll the dice In this article we look at the way casinos operate and how we can structure our trading day to only play when the probabilities are heavily stacked in our favour. Understanding probabilities. In the April 2012 issue of the Atlantic Magazine we read about Don Johnson and how he took home a total of 15 million playing blackjack It seems impossible, right Well, Don states in the article that he did not just walk into any casino and start playing like most folks do He won all that money by understanding the probabilities and by negotiating the terms of the game The house already has a significant advantage over the average player but a high roller can negotiate the loss rebate , meaning that on a 100,000 loss he could get away with paying the casino 90,000 or as in Don s case, only 80,000 After the terms had been agreed the house edge was just a fraction better than 50 percent but with the discount on any loss, Don was in fact only risking 80 cents on the dollar That is a great edge and on the hands when the odds were tilted in his favour he pressed his luck for all he was worth. EUR USD vs GBP USD. If there is one thing we as traders can learn from Don it is to make sure we only trade whenever the odds are in our favour We do that by trading the currency pair which carries the lowest cost in relation to its average true range ATR with the broker who offers the tightest spread The ATR is a measure of volatility and a very reliable indicator of how big a range we can expect to see during a trading day So which currency pair makes the most sense to trade Most people in Europe have a personal interest in either EUR USD or GBP USD as they have, at one time or another had to exchange their domestic currency for U S Dollars when they went on vacation or bought something online Most also have an idea of what they think the U S Dollar is worth Hence either of these pairs will likely be the starting point for anyone s FX career. Roulette and spreads. There is a fitting analogy between the two different versions of roulette and FX spreads that will help decide which of the crosses to trade if your only motive is to keep costs at a minimum A roulette wheel has 18 red squares and 18 black squares The difference lies in the number of green squares In American roulette, there are two green squares, 0 and 00 In European roulette there is only one green square, 0 That gives the European wheel a house advantage of 2 7 percent while the American wheel sports a massive 5 7 percent edge So which one would you play The answer, of course, is none because the probabilities of winning are not on your side and you would be guaranteed to lose if you only stayed long enough But if you had to try your luck at one of them then surely you would choose the European roulette wheel because your disadvantage is not as bad as playing the American one. Using the same logic we will illustrate in the following example that unless you have an information advantage with regards to GBP USD it makes much more sense trading EUR USD The former has in the last 100 days moved an average of 97 pips a day and typically has a 1 5-pip spread compared to a 1-pip spread on EUR USD, which on average moved 98 pips a day in the same period So you give up 1 02 percent of the ATR trading EUR USD compared with 1 55 percent trading GBP USD. Keeping track of time. One of the great things about the FX market is that it is open 24 hours a day, 5 days a week The flip side is that it preys on compulsive gamblers and keeps the uneducated glued at the screens for far longer than is conducive to disciplined trading It is therefore really important to know at what time of the day your preferred FX pair is most active Lose track of time and you lose sight of your goals. By the way, did you ever wonder why there are no clocks up on the walls in casinos That is because they want you to forget about time and overstay your welcome The longer one stays the less disciplined the decision making tends to get People will anchor their self-worth to the dollar amount at which they were most profitable and if the stack of chips start to dwindle they will promise themselves to try to make back what they have lost and then quit It quickly turns into a game of revenge and usually ends with a player losing everything Not only are you tired but you are now resorting to bets you would otherwise not have played. Trade zones. In order to be successful we need to understand the importance of the 24-hour global nature of the markets To illustrate what time is the most opportune for trading EUR USD we have divided the 24-hour day into three segments that we call the Asian, the European and the U S session We have then calculated the average movement for the pair in the past 100 days in these three different time zones All times mentioned are expressed in Central European Time or CET. During the Asian session 01 00 09 00 the EUR USD moves an average of 40 pips This session has the least liquidity and market makers tend to widen the spread significantly during these hours The range of this session will serve as a pivot for the remainder of the European session. During the European session 09 00 17 00 the EUR USD moves an average of 80 pips This session has the most liquidity, the tightest spreads and is divided into six trade zones illustrated in chart 1 1 and discussed in greater detail later. During the U S session 17 00 01 00 the EUR USD moves an average of 48 pips When there is still room for profits we will stay the course but never enter a trade after 17 00.With this information it is clear that the hours between 09 00 17 00 are the most active and the only time we want to trade EUR USD On occasions when we keep trades open overnight it is because the day closed on a really strong or extremely weak note and we expect follow-through ahead of the London open Knowing by how much the pair typically moves in the U S and Asian sessions we can place our protective stop at a distance from the market that allows for no rmal volatility without stopping us out. European session. We trade 30-minute candles because most economic data is released either at the bottom or at the top of the hour If economic data surprises in either direction the market will quickly discount that information and we want to trade the imbalances in supply and demand as the market adjusts to the new reality Trading 30-minute candles we have never missed an opportunity to trade the news and it has never failed at signalling any bigger intraday trend. Trade zone 1 is between 08 00 09 30 and most of the time when we see the wick of the daily candle drawn Remember the old adage, The amateurs open the market and the professionals close it On most days we will stand down during this time segment to see how the opening flows resolve themselves However, we will buy the market any time after 8 30 if the lows of the Asian session have been tested and rejected followed by a quick reversal candle that takes out the high of the range By the sam e token, we will sell the market if the highs are tested and rejected followed by a move through the lows of the overnight range. Trade zone 2 is between 09 30 11 30 and a big window of opportunity when the market has usually rejected either the upside or the downside and started to draw the body of the daily candle This is where we get busy and try to catch as much of the ATR as possible At the time of writing this article the 50-day ATR is 111 pips Armed with this information a trader who does not know anything about the market can still make a fortune just by being able to identify a reversal and then shoot for the full ATR in the opposite direction If you look at the market this way it is just a numbers game where it will cost you a pip to play with 111 pips of potential profits for anyone who nails the bottom and the top. In the example in chart 1 1 price traded to a high of 1 3100 before coming back to break the lows of the Asian range at 1 3060 By then we had covered 40 pips, clea rly reversed the order flow and the daily candle just turned red Assuming we had seen the high of the day and the 50-day ATR being 111 pips, the downside target was 1 3060 0 0111 0 0040 1 2989 Statistically there were71 pips left in the trade with a reward to risk of almost 2 1 if you shorted the market at 1 3060 with a stop at the high of the day How it makes its way to the target is irrelevant as long as the market does not have another reversal in store before the close Eventually, the market traded down to 1 2965.Trade zone 3 is between 11 30 13 00 and when most people are at lunch We will stay in a trade during these hours but not initiate any new positions as the market tends to chop, run tight stops and show indecision as it waits for traders to get back to their screens. Trade zone 4 is between 13 00 14 30 and when liquidity is back in the market after the lunch hour and traders have a shot at extending the trend This is also when the first of the U S players start making their presence felt. Trade zone 5 is between 14 30 and 15 00 and the time when most U S data is released This candle will serve as a pivot for the rest of the day. Trade zone 6 is between 15 00 17 00 and the final window in which to enter a trade if the ATR has not yet been completed If the market has traded in a narrow range the odds increase of an explosive move towards the close as the market should keep pushing until it completes the full projected daily range Also, that late in the day all the economic data has been released so in terms of news there is nothing left on the agenda to cause a shift in sentiment. Wisdom of crowds vs contrarian foolishness. Price can get from A to B in a thousand different ways and the higher the time frame the more time for new information to reach the market We only want to be in a trade for as short a time as possible when the market is the most active and we will seldom fade the most current 30-minute trend Fading the trend is an expression that you think t he market is wrong and you are right We are not casting any judgement on being contrarian because it takes all kinds to make a market and there are many ways to skin a cat However, in the space in which we are operating there is very little room and precious little time to pull consistent profits out of the market on a daily basis if you are contrarian Knowing how tiny we are compared to the overall market our methodology is to be in synch with the market and fine tune our strategies to the volatility We trade without a bias and have no opinions because they only limit our response when it comes to cutting losses We simply want what the market wants. Chart 1 2 shows the EUR USD futures on a 5-minute time frame on March 7 when the ECB left interest rates unchanged No action on the rate announcement but in the press conference afterwards the market interpreted comments by Draghi as bullish for the Euro When trading the ECB, FOMC and NFP our initial setup is the same as for trading the Lon don open off a test and rejection of the overnight range For the ECB we pencil in the pre-ECB range which will serve as a pivot for the remainder of the day As we saw the lows get tested and rejected we stood ready to enter the market long if it powered back up to the top of the range Our initial stop was at the low of the reversal candle The risk in putting on a long trade before the end of the press conference is the possibility of another comment which could have reversed sentiment once again Potential reward could be huge if the message was interpreted as a shift in monetary policy. Crowd psychology. A trade is just a trade but two trades in the same direction could be the start of a trend Once the ball starts rolling it will attract fresh blood as new money joins the fray The move will get the attention of more traders wanting to participate, driving prices even further Eventually the market will hit an area where stops are triggered thus extending the trend even more and perhaps ev en exhausting it. On a philosophical note, there is really no such thing as a queue There are only individuals standing in line one after another Standing outside a bank to withdraw money they may be referred to as a queue but what happens after all but one leave And just as a queue is nothing but a line of individuals who happen to show up at the same time, a trend is really just a bunch of trades executed in the same direction on a time line and will end as soon as everyone is in and there is no one left to commit more money. Chart 1 3 shows the EUR USD futures on a 5-minute time frame on March 8 when the NFP numbers were released We stood ready to buy the market if the initial move lower was reversed but on this occasion the market continued to make lower highs Our focus shifted from playing a reversal to figuring out how to get short with a risk to reward that still made sense Most of the ATR had already been covered but with the data beating consensus by a huge margin and momentum u sually preceding price we sold 1 3024 with a stop at 1 3066 As more money piled into the short side and traders stuck long started liquidating, the selling frenzy kept feeding on itself The volume bar coloured red is where the selling climaxed as positions were squared and fortunes made and lost. To further understand what drives EUR USD we will explore how FX is a zero-sum game Well, actually it is a negative-sum game when you factor in spreads and the occasional commission but that is beside the point The bigger picture is that your gains come from someone else s losses Speculators take opposing sides of the trade and like any contract based market a position is kept open until offset by an opposing transaction. Chart 1 4 shows EUR USD on March 7 grey on the chart and March 8 blue on the chart March 8 has everything we look for with regards to tests of the overnight range, reversals and stop hunting The market ran up and cleared stops above the Asian range before coming back inside the range again ahead of the NFP data After the number was released some traders were caught on the wrong side of the market and if you are long and panic you will have to get out at the bid The market will go wherever there is enough volume to match all the orders and the most obvious level on the downside was 1 3000 As a side note, big round numbers become psychological support and resistance levels simply because the brain processes 1 3000 a lot faster than 1 2987, for example Between 1 3000 and the old swing low at 1 2965 there was an air pocket and prices fell quickly once it dawned on everyone that the figure was not going to hold Once 1 2965 was broken a ton of stops were triggered as illustrated by the red volume bar The bears had accomplished pushing prices to a level where they found sell stops and could get flat without moving the market adverse to their position. The FX market is a place where the little guy can have a big idea and make a fortune All you need to do is to identi fy one pattern which has a positive expectancy and execute it whenever it sets up at a time of day when liquidity is good In poker the secret to success is not as much about winning huge pots as it is losing less when you lose and winning more when you win Over time the cards will end up with an even distribution and it is up to you how to bet and fold in order to control risk Hence the conflict is the one between the free will of the bet and the vagaries of the luck of the cards The fact that the FX market is open 24 hours a day makes it easy to control risk because there are no gaps and slippage is never really an issue However, it is also an open-ended game where the odds are constantly shifting Certain times of the day are clearly not as favourable as others but if your strategy is based on identifying high probability setups in the European session and to trade risk appetite and mass psychology in the direction of the 30-minute trend then there is no better vehicle than the EUR US D.
No comments:
Post a Comment